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似然比检验
 
摘要: 似然比检验是一种寻求检验方法的一般法则。



似然比检验是一种寻求检验方法的一般法则。其基本思想如下: 设由n个观察值X1,X2,…,Xn组成的随机样本来自密度函数为f(X; θ)的总体,其中θ为未知参数。要检验的无效假设是H0: θ=θ0,备择假设是H1:θ≠θ0;检验水准为α。为此,求似然函数(见条目“极大似然法”)在θ=θ0处的值与在θ=θ(极大点)处的值(即极大值)之比,记作λ,

由式(1)可以看出:

(1) 两似然函数值之比值λ只是样本观察值的函数,不包含任何未知参数。

(2) 0≤λ≤1,因为似然函数值不会为负,且λ的分母为似然函数的极大值,不会小于分子。

(3) 越接近θ0时,λ越大;反之,与θ0相差愈大,λ愈小。因此,若能由给定的α求得显著性界值λ0,则可按以下规则进行统计推断:

当λ≤λ0,拒绝H0,接受H1;当λ>λ0,不拒绝H0,

这里 P(λ≤λ0)=α。(2)对于离散型的随机变量,只需把式(1)中的密度函数置换成概率函数p(X;θ),即

这一检验方法还可以推广到有k个参数的情形。

但是,要确定λ的界值λ0,必须知道当H0成立时λ的分布。当不了解λ的分布或者它的分布太复杂时,就难于确定其界值λ0,此时可利用下述统计原理: 当样本含量n较大时,-2lnλ (本书中用符号G表示)近似x2分布;当自由度大于1,甚至n较小时,这种近似的程度也是相当满意的。基于上述原理,统计中广泛应用对数似然比检验,通过计算统计量G,可按x2分布处理,不但计算方便,而且只要自由度大于1,就不必考虑理论频数大小的问题。关于似然比检验的具体应用,详见条目“频数分布的拟合优度”、“两样本率比较”、“多个样本率比较”、“样本构成比的比较”以及“计数资料的相关分析”等。

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  • 发布时间: 2013-01-06
  • 更新时间: 2013-01-06

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